Teknisen analyysin ohjelmistot

Mikäli käytät (osakkeiden, johdannaisten, valuuttojen, jne.) treidaamisessa hyväksesi teknistä analyysiä, erilaiset teknisen analyysin ohjelmistot voivat auttavat finanssimarkkinoiden kartoittamisessa, analysoinnissa (etenkin ennusteet ja odotukset), sekä raporttien tuottamisessa.

Koska teknisen analyysin lähestymistapoja on niin useanlaisia, myös alan ohjelmistot poikkeavat ominaisuuksiltaan huomattavasti toisistaan.

Metatrader teknisen analyysin ohelmisto.

Useimmat treidaajat käyttävätkin paketteja päällekkäiden niiden vahvuuksien mukaan, johtaen vaikkapa markkina-ennusteita yhdestä ohjelmistosta ja käyttäen toista ohjelmistoa erilaisten automatisoitujen strategioiden testaamiseen historiallisella datalla.

Alla on kuvaus yleisimmistä ominaisuuksista ja lyhyt johdatus suosituimpiin ohjelmistopaketteihin.

Taulukot ja graafit

Varsinkin aloittelevien teknisen analyysin treidaajien perustyökalu on hintojen ja markkinoiden indikaattoreiden taulokko-ohjelmisto, joka muuntaa numerodatan graafiseen, visuaaliseen muotoon.

Graafinen käyttöliittymä teknisen analyysin ohjelmistoissa esittää useimmiten hintatiedot, volyymin, ja teknisen analyysin indikaattorit erilaisina kuvaajina, kuten linjoina, pylväinä, kynttilöinä, tai open-high-low-close (OHLC) kuvioina.

TradeStation teknisen analyysin ohjelmisto.

Kuvaajat edustavat aikasarjoja ja voit käyttää niitä tutkimaan historiallista dataa erilaisille aikaväleille, otos-jaksoille, vaikkapa strategian testaamista varten.

Aikaperiodien intervalli vaihtelee ohjelmistoissa useimmiten sekunneista (tai per kukin kaupankäyntihinta) kuukauseihin saakka.

Päivätreidaajat hyödyntävät strategioissaan useimmiten lyhyen ajan periodeja, esimerkiksi minuutti-kuvioita, joissa kunkin minuutin viimeinen kaupankäyntihinta päivittyy kuvaajaan.

Sijoittajat, swing-treidaajat, ja muut pidemmän aikavälin kaupankäyjät markkinoilla tukeutuvat puolestaan useimmiten päiväkuvioihin, viikkodataan, tai kuukausi-intervalleihin toteuttaakseen strategioitaan ja identifioidakseen teknisen analyysin trendejä.

Joissakin graafisen käyttöliittymän ohjelmistopaketeissa käyttäjät voivat piirtää omia tuki-ja vastustrendejään suoraan kuvioiden joukkoon, esimerkiksi havainnollistaakseen Fibonacci-tasoja ja muita keskeisiä teknisen analyysin pisteitä.

Strategioiden testaaminen historiallisella datalla

Mikäli olet osallistunut teknisen analyysin koulutukseen, yksi keskeinen työkalu näissä kursseissa on teknisen analyysin strategioiden testaaminen historiallisella datalla (kuivaharjoittelua ilman että oikeaa rahaa on pelissä) ennen varsinaisen kaupankäynnin aloittamista.

Nämä ohjelmistot mahdollistavat teknisen analyysin indikaattoreiden ja strategioiden toimivuuden ja ajoittamisen testaamisen menneillä hinta-ja muilla aikasarjoilla, ja voit testata strategioitasi useilla eri finanssimarkkinoilla ja kohde-etuuksilla, joka tuo lisää uskottavuutta lähestymistavan toimivuuden suhteen.

Tyypillisiä strategioiden toimivuuden mittareita ovat puhtaan prosentti-ja nettotuoton lisäksi mm. maksitappio tarkastellulla aikavälillä sekä Sharpen suhdeluku.

Useimmiten treidaajan perustavoitteena on löytää teknisen analyysin strategia, erilaisia indikaattoreita hyödyntäen, joka tuottaa positiivista tuottoa (kaupankäyntihinnat huomioonottaen).

Vaikka löydät historiallisella datalla tälläisen voittoa tuottavan strategian, ota huomioon että lisäriskiä tuovat mm. nopeat hintaliikkeet (jolloin toteutunut hinta saattaa poiketa merkittävästi teoreettisesta parhaasta hinnasta), ohuet markkinat (vähäinen likviditeetti), sekä välittäjän toiminnasta / ohjelmistosta aiheutuvat ongelmat.

Yhden maailman ensimmäisistä historiallisella datalla ja tietokoneilla toteutetuista testiohjelmistoista (ProfitTaker Futures Trading Software) kehitti Louis B. Mendelsohn vuonna 1983.

Optimointi

Optimointi, joka on yksi perustyökaluista edistyneille teknisen analyysin taitajille, on prosessi jossa testataan ja optimoidaan erilaisia indikaattoreita historialliseen dataan mahdollisimman voittoisan strategian löytämiseksi.

Optimoinnin ongelmana on treidaamisen riskin perusvaroitus, eli menneet tuotot eivät ole tae tulevasta tuotosta.

Teknisen analyysin indikaattoreiden optimointi on mahdollista sen vuoksi, että useimmilla indikaattoreilla on joukko parametrejä, joita voidaan treidaajan toimesta muuttaa, kuten käytetty aikaväli ja muut muuttujat.

Esimerkiksi stokastinen teknisen analyysin indikaattori sisältää neljä muuttajaa (%k, %d, slowing period (hidastuva periodi), interval period (aikaväliperiodi)), joista kutakin säätämällä voidaan vaikuttaa sen toimintaan.

Optimoinnissa on monta mahdollista sudenkuoppaa, kuten aikavälin valinta periodilta, jolloin markkinat ovat toimineet poikkeuksellisesti esimerkiksi vähäisen likviditeetin tai kansallisten hallintojen toimien takia, sekä yli-optimointi.

Näiden heikkouksien takia useimmat treidaajat testaavat optimoituja strategioitaan useilla aikaväleillä, useilla eri markkinoilla, sekä myös reaaliaikaisilla testi-työkaluilla riskeeraamatta sijoituspääomaa.

Skannausohjelmistot

Skannausohjelmistot ovat kokeneiden teknisen analyysin käyttäjien sekä stragioitaan jo testanneiden työkaluja.

eSignal teknisen analyysin ohjelmisto.

Skannausohjelmisto mahdollistaa erilaisten finanssimarkkinoiden, kuten osakkeiden, optioiden, valuuttojen, jne, kartoituksen käyttäjän määrittämillä kriteereillä, tuodakseen esiin ajankohtaisia sijoitus- ja treidausmahdollisuuksia.

Usein käytetty versio teknisen analyysin skannausohjelmistosta identifioi markkinoilla ylimyytyjä osakkeita erilaisten indikaattoreiden avulla, joka voi ennakoida korjaavan markkinaliikkeen alkamista etenkin lyhyellä aikavälillä.

Hälytykset

Hälytysohjelmistot ovat skanneriohjelmistojen kaltainen lähestymistapa teknisen analyysin käyttöön treidaamisessa ja sijoittamisessa.

Tälläisen ohjelmiston avulla voit seurata haluamiasi sijoituskohteita, kuten osakkeita, optioita, valuuttoja, jne, ja saada hälytyksen kun niiden hinta, volyymi, tai teknisen analyysin pohjalta johdettu ehto täyttyy.

Voit esimerkiksi määritellä tällaisen ohjelmiston avulla hälytyksen, kun tietyn instrumentin RSI indikaattori nousee yli 70 tason ja sen hinta laskee alle 20 vuorokauden liikkuvan keskiarvon.

Useimmiten hälytys tulee treidaajalle näistä ohjelmistoista joko pop-up ikkunana tietokoneen ruudulle, sähköpostiin, instant message viestinä, tai tekstiviestinä kännykkään.

Räätälöidyt indikaattorit

Suurin osa teknisen analyysin ohjelmistoista sisältää kirjaston standardi-indikaattoreita, kuten liikkuvat keskiarvot ja MACD-indikaattorin.

Näiden indikaattoreiden suosio saattaa tulla ongelmaksi, sillä useimmat eivät kehittele omia indikaattoreitaan, johtaen suureen treidaajien joukkoon, jotka käyttävät samoja perusstrategioita.

Samojen strategioiden suuri käyttäjien joukko on ongelmallinen muun muassa siitä syystä, että nämä treidaajat laittavat myynti/osto määräyksensä samanaikaisesti markkinoille, jolloin hinta karkaa teoreettisesta optimitasosta, ja strategian tuottavuus laskee usein huomattavastikin.

Yksi ratkaisu treidaajien keskuudessa tähän strategioiden keskittymiseen on käyttää joukkoa erilaisia indikaattoreita päätöksenteossa, jolloin on todennäköisempää, että harva muista treidaajista käyttää samaa yhdistelmää indikaattoreita strategianaan.

Toinen tapa on kehittää omia teknisen analyysin indikaattoreita tai edelleenkehittää olemassaolevia indikaattoreita, ja tähän kehitystyöhön löytyy apua osasta ohjelmistoja.

Kehittääksesi oman indikaattorisi saatat joutua kuitenkin opettelemaan ohjelmiston käyttämän ohjelmistokielen tai graafisen käyttökielen, joka vie oman aikansa.

Markkinadata

Teknisen analyysin ohjelmistot käyttävät usein päivädataa, jossa datapisteenä on päivän viimeinen finanssi-instrumentin kaupankäyntihinta (EOD), mutta tarjolla on myös reaaliaikaista ja viivästettyä kaupankäyntidataa.

Päivädata päivitetään normaalisti kerran päivässä markkinoiden suljettua (tai vuorokauden vaihtuessa, kuten valuutoissa), kun taas viivästetty data tulee käyttäjälle usein 15 – 30 minuutin viiveellä tapahtuneista hintamuutoksista.

Viivästettyä dataa on tarjolla etenkin ilmaisissa markkinadatapalveluissa, jonka takia sen käyttö on yleisintä.

Päivätreidaajat eivät voi luottaa strategioissaan viivästettyyn dataan, jonka takia tarjolla on myös useita ohjelmistopaketteja, joissa data päivittyy reaaliajassa, kauppa kaupalta hinnan muutoksina.

Reaaliaikaisen datan tarjoajat joutuvat lisensioimaan tällaiset palvelut erikseen kultakin pörssiltä tai välityspaikalta, tai erikseen jokaiselta maantieteelliseltä alueelta, jonka takia kattavat reaaliaikaiset palvelut saattavat olla suhteellisen kalliita, etenkin vähittäismarkkinoilla toimiville treidaajille.

Välittäjien tarjoamat teknisen analyysin työkalut

Ennenkuin ostat erikseen erilaisilta ohjelmistonkehittäjiltä ratkaisuja teknisen analyysin ohjelmistojen suhteen, sinun kannattaa tutustua tarjolla oleviin välittäjiin ja niiden käyttämiin ohjelmistoihin.

Usein näissä välittäjien ohjelmistoissa on integroituina useita erilaisia teknisen analyysin työkaluja.

Osa välittäjistä mahdollistaa jopa täysin automatisoidun kaupankäynnin määrittelemiesi teknisen analyysin sääntöjen pohjalta, mutta tätä varten tarvitsee usein käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa, kuten Metatraderia, joka on yhteensopiva useiden välittäjien käyttöliittymien kanssa.

Monille välittäjille asiakkaille tarjottavat teknisen analyysin työkalut ovat itse asiassa merkittävä kilpailijoista erottava tekijä, jolla ne pyrkivät saamaan asiakaskuntaansa usein treidaavia, korkean volyymin asiakkaita.

Ohjelmistot

Teknisen analyysin ohjelmistoja on tarjolla sekä open source -ohjelmistoina sekä kaupallisina paketteina.

Ohjelmistoja saa hankittua pöytäkoneille, mobiilikäyttöjärjestelmiin, mukaanlukien tabletti-tietokoneisiin soveltuvina kevyinä versioina.

Mobiilikäyttöjärjestelmien versiot ovat käytännöllisiä etenkin erilaisten skanneriohjelmistojen ja hälytysohjelmistojen suhteen, jos treidaaja hyödyntää päivänsisäisiä hintamuutoksia strategiassaan ja jokainen sekunti on tärkeä.

Ohjelmistoja on myös nettipalveluina, mutta näissä vaihtoehdoissa ongelmaksi saattaa muodostua se, että kaikki tiedot käytetystä strategiasta ja kehitystyöstä istuvat palveluntarjoajan palvelimella.

Investointipankit ja niiden trading-huoneet eivät useimmiten käytä valmiita ohjelmistoja, vaan niillä on omat, räätälöidyt ohjelmistonsa, joiden kehitystyö on osa näiden kilpailuetua markkinoilla, esimerkiksi High Frequency Trading -tyyppisessä, ei-perinteisessä ja nopeassa kaupankäynnissä.

Finanssitalojen ulkopuolella suosituimpiin maailmalla käytettyihin treidaajien käyttämiin ohjelmistoihin kuuluvat etenkin Metatrader, eSignal, Bloomberg, CQG, MetaStock, ProRealTime, Qtstalker, Sierra Chart, Statmetrics, TradeStation, Vogaz, ja Wealth Lab.

Muita tarjolla olevia ohjelmistoja ovat mm. 1MarketView Cheetah, Advanced Get, AgenaTrader, Altreva Adaptive Modeler, Alphametrix MT4, AmiBroker, Aspen Graphics WebChart, Aspen Graphics Workstation, ATS Futures, ATRADER…

…Axial Finance, beeTrader, CarryQuote, Channalyze, ChartAlert, ChartIQ, Chart Tool, ChartNexus, DashBov, EdgeRater, End Game Investments, Equities Lab, Esignal 11, Eye in the Sky Trade Planning…

…iGuideStocks, FinanceIQ, FXGraph Premium, Gannanalyst Professional, GMDH Shell, Insider TA, Market Analyst Software, Merchant of Venice, MultiCharts, NetTradeX, NexTick, NinjaTrader…

…Smart Trader +, Optimal Trader, Piggy Market Squeak, PhoenixAI, Protrader, QChartist, QuantShare, Recognia Technical Insight, Reliable Software’s Falcon7, Seer Trading Platform…

…sgcTrader, Spider Software, Stocker, StockWrap, StrataSearch, Tashash.com, Technical Analyst Trader, Telechart, TeleTrader Professional Workstation, TickInvest, timetotrade…


…Track ‘n Trade, Tradermade, TraderStar, Tradesignal, Trading Work Station, VestraCharts, Wave59, WinChart, XTick, sekä Zorro Trading Automaton.